Vägt Genomsnitt Eller Glidande Medelvärde

Vad är skillnaden mellan glidande medelvärde och viktat glidande medelvärde. Ett 5-års glidande medelvärde, baserat på ovanstående priser, skulle beräknas med följande formel. Baserat på ekvationen ovan var genomsnittspriset över perioden ovan 90 66 66 Använda glidande medelvärden är en effektiv metod för att eliminera starka prisfluktuationer. Nyckelförskjutningen är att datapunkter från äldre data inte vägs något annorlunda än datapunkter nära början av datasatsen. Här är viktade glidmedelvärden som spelas in. Vågade medelvärden tilldelar en tyngre viktning till mer aktuella datapunkter eftersom de är mer relevanta än datapunkter i det avlägsna förflutna. Summan av viktningen ska lägga till upp till 1 eller 100. Vid det enkla glidande genomsnittet är viktningarna lika fördelade, vilket är anledningen till de visas inte i tabellen ovan. Avslutande pris på AAPL. Vågade rörliga medelvärden Grunderna. Under åren har tekniker funnit två problem med den enkla flyttningen av erage Det första problemet ligger i tidsramen för det rörliga genomsnittet MA De flesta tekniska analytiker tror att prisåtgärder öppnings - eller stängningspriset inte räcker till för att beräkna för att förutsäga köp - eller försäljningssignaler för MAs crossover-åtgärder för att lösa Detta problem analyserar nu analytikerna mer vikt än de senaste prisuppgifterna med hjälp av det exponentiellt jämnaste glidande genomsnittet EMA Lär dig mer när du explorerar det exponentialt vägda rörliga genomsnittet. Ett exempel Exempelvis kan en analytiker använda stängningen av en 10-dagars MA pris på den 10: e dagen och multiplicera det här numret med 10, den nionde dagen med nio, den åttonde dagen med åtta och så vidare till den första av MA När en helhet har bestämts, skulle analytikern sedan dela numret genom tillsättning av multiplikatorerna Om du lägger till multiplikatorerna i 10-dagars MA-exemplet är numret 55 Denna indikator kallas det linjärt viktade glidande medelvärdet. För relaterad avläsning, kolla in Enkla rörliga medelvärden, Gör trenderna Stand Ou t. Många tekniker är fasta troende i det exponentiellt slätade glidande genomsnittet EMA. Denna indikator har förklarats på så många olika sätt att det både förvirrar studenter och investerare. Den kanske bästa förklaringen kommer från John J Murphy s tekniska analys av finansmarknaderna, publicerad av New York Institute of Finance, 1999. Det exponentiellt slätade glidande genomsnittet adresserar båda problemen i samband med det enkla glidande medlet För det första tilldelar det exponentiellt jämnade medelvärdet en större vikt till de senaste dataen. Därför är det ett viktat glidande medelvärde. Men medan Det tilldelar mindre betydelse för tidigare prisuppgifter, men inkluderar i sin beräkning alla data i instrumentets livslängd. Dessutom kan användaren justera viktningen för att ge större eller mindre vikt till det senaste dagens pris, vilket läggs till i procent av värdet för föregående dag s Summan av båda procentvärdena lägger till 100. Till exempel kan priset för sista dagen s tilldelas en vikt av 10 10, vilket läggs till föregående dagsvikt 90 90 Detta ger den sista dagen 10 av den totala vikten Detta skulle motsvara ett 20-dagars genomsnitt genom att ge den sista dagens pris ett mindre värde av 5 05.Figur 1 Exponentiellt Smoothed Moving Average. Ovanstående diagram visar Nasdaq Composite Index från den första veckan i aug 2000 till 1 juni 2001. Som du tydligt kan se, EMA, som i detta fall använder slutkursdata över en nio dagarsperiod har bestämda säljsignaler den 8 september markerad av en svart nedåtpil. Det var den dag då indexet bröt sig under 4000-nivån. Den andra svarta pilen visar ett annat nedåtgående ben som tekniker faktiskt förväntade sig. Nasdaq kunde inte generera tillräckligt med volym och intresse från detaljhandelsinvesterare för att bryta markeringen på 3 000. Därefter dyker du ner igen till botten ut på 1619 58 den 4 april. Uppgången av 12 april markeras med en pil. Här stängdes indexet 1961 46, och tekniker började se institutionell fond m anagers börjar hämta några fynd som Cisco, Microsoft och några av de energirelaterade frågorna Läs våra relaterade artiklar Flytta genomsnittliga kuvert Raffinera ett populärt handelsverktyg och flytta genomsnittlig studs. Den ränta vid vilken ett förvaltningsinstitut lånar medel som upprätthålls på federala Reservera till en annan depositarinstitution.1 En statistisk åtgärd av spridningen av avkastning för en viss säkerhet eller marknadsindex Volatilitet kan antingen mätas. En akt som amerikanska kongressen antog 1933 som banklagen, som förbjöd handelsbanker att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till något jobb utanför gårdar, privata hushåll och nonprofit sektorn Den amerikanska presidiet för arbete. Valuta förkortningen eller valutasymbolen för den indiska rupien INR, indiens valuta Rupén består av 1. Ett första bud på ett konkursföretag s tillgångar från en intresserad köpare vald av konkursbolaget Från en pool av budgivare. Vägt rörande medelvärde. Viktat M oving Genomsnittliga ställen större betydelse för de senaste prisförskjutningarna reagerar därför det vägda rörliga genomsnittsmedlet snabbare på prisförändringar än det vanliga enkla rörliga genomsnittet, se Enkelt rörligt medelvärde. Ett grundläggande exempel 3-period av hur det vägda rörliga genomsnittet beräknas presenteras nedan. de senaste 3 dagarna har varit 5, 4 och 8. Eftersom det finns 3 perioder, den senaste dagen 8 får en vikt av 3, den andra dagen 4 får en vikt av 2 och den sista dagen i 3- perioderna 5 får en vikt av bara en. Beräkningen är enligt följande 3 x 8 2 x 4 1 x 5 6 6 17. Det viktade rörliga medelvärdet av 6 17 jämförs med enkla rörliga medelvärdet av 5 67 Notera hur stort pris ökning med 8 som uppstod den senaste dagen återspeglades bättre i den vägda rörliga genomsnittsberäkningen. Diagrammet nedan för Wal-Mart-lager illustrerar den visuella skillnaden mellan ett 10-dagars vägt rörande medelvärde och ett 10-dagars enkelt rörligt medelvärde. Potential köp och sälj signaler till th e Viktad rörlig medelindikator diskuteras djupt med indikatorn Simple Moving Average, se Simple Moving Average.